Технический анализ – определение и постулаты.
Технический анализ (ТА) – подход к прогнозированию динамики рынка на основе изучения графических и математических закономерностей в движении цены за прошедший период времени.
Объектами исследования для технического анализа являются графики цены.
Технический анализ рынка базируется на трех постулатах:
- Рынок учитывает все. В движении цены отражены все настроения участников рынка, их интересы и воззрения относительно дальнейшей динамики.
- Движение цен подчинено тенденциям. Другими словами, на рынке в любой момент времени на данном масштабе графика присутствует одна из возможных тенденций – вверх, вниз или вбок (отсутствие тенденции).
- История повторяется. Постулат фактически закладывает основу любого прогностического метода технического анализа. Если в прошлом какая-либо конфигурация на графике цены (например, определенное чередование пиков и впадин) появлялась регулярно и после конфигурации цена в большинстве случаев шла в определенном направлении, то появление подобной конфигурации в настоящее время позволяет с высокой вероятностью определить дальнейшее движение цены.
Методы прогнозирования в техническом анализе.
Методы прогнозирования в рамках технического анализа условно можно разделить на две группы:
Графические методы ТА
Графическим методом анализа рынка называется такой метод, при котором любые заключения делаются на основе анализа простых графических элементов – линий, уровней, фигур и, естественно, самих графиков цен.
Подробнее о графическом анализе...
К средствам графического метода анализа относятся:
- Линия тренда, показывающая направление и скорость изменения цены (она определяется по углу наклона).
- Линии поддержки и сопротивления, отражающие соответственно нижнюю и верхнюю границы канала.
- Уровни поддержки и сопротивления.
Подробнее о трендах, линиях, уровнях… - Фигуры перелома тенденции – типовые элементы ТА, позволяющие спрогнозировать смену направления движения цены.
- Фигуры продолжения тенденции – типовые элементы ТА, указывающие на вероятное продолжение прежней тенденции.
- Cвечные конфигурации на графиках японских подсвечников.
Подробнее о свечном анализе… - Волновая теория Эллиотта как отражение циклического подхода к прогнозированию динамики цены.
Математические методы ТА
Вторая группа методов ТА – математические методы. Математическим методом анализа называется такой метод, когда заключения создаются на основе анализа поведения искусственно созданных численных показателей – технических индикаторов.
Технические индикаторы, построенные с помощью компьютера и основанные на статистике и математике, внешне представляют из себя простые и наглядные графики. Для расчета величин технических индикаторов обычно используются данные о текущих и прошлых рыночных ценах. Динамика изменения технических индикаторов тесно связана с динамикой изменения цены.
Подробнее о индикаторах…
Существуют разные способы отображения рыночных цен для последующего анализа.
Пожалуй самые известные это:
- Тиковые графики
- Бары
- Японские свечи
- Каги
- Крестики нолики
- Ренко