Все мы не раз читали различную информацию о том, что рынок хаотичен. При этом считается, что раз рынок хаотичен, то цена никогда не двигается направленно, а потому индикаторы не могут описывать текущую тенденцию. Так ли это? Давайте проверим.

Мы знаем, что в рынке есть верхние и нижние Экстремумы (пики/впадины).
Возможны два варианта:

1). Пики и Впадины сонаправлены:

В случае, когда Пики и Впадины понижаются - все с точностью до наоборот.

2). Пики и Впадины разнонаправлены:
расходятся;

Исходя из этого можно предположить, что если рынок хаотичен, то количество сонаправленных и разнонаправленных ситуаций распределится примерно поровну. Давайте проверим.

Для анализа будем использовать программу технического анализа Метасток, и технические индикаторы: Peak и Trough. Размерность индикаторов - 0.5%. Время исследования - 7 лет.

Индикатор будет такой:
ra:=0.5;
p1:=Peak(1, c, ra);
p2:=Peak(2, c, ra);
t1:=Trough(1, c, ra);
t2:=Trough(2, c, ra);
p1 и p2 - это текущий и предыдущий ПИК.
t1 и t2 - это текущая и предыдущая впадина.

Теперь сами формулы:

• Расчет количества баров, когда рынок сонаправлен.
  Cum(p1>p2 and t1>t2)+Cum(p1<p2 and t1<t2)
• Расчет количества баров, когда рынок разнонаправлен.
  Cum(p1>p2 and t1<t2)+Cum(p1<p2 and t1>t2)

В итоге получаем очень интересный результат:

Рынок сонаправлен: 28758 баров.
Рынок разнонаправлен: 14697 баров.

Рынок сонаправлен больше времени, чем разнонаправлен. Иными словами при росте котировок впадины двигаются за пиками, при падении котировок пики опускаются за впадинами.

Итог: цена в рынке большее время движется в определенном направлении, а значит не может являться случайной величиной.

Опубликовано в 22:05. Вы можете оставить свой комментарий .