Можно представить несколько характеристик, которые могут быть у рынка:

1. Размер движения за одину свечку.
2. Длительность тренда.
3. Величина тренда в пунктах (процентах).
4. Угол тренда (наклон движения).

Тестирование будем проводить на паре EUR/USD, на диапазоне 1998-2006гг., т.к. на этом участке присутствовал и бычий и медвежий тренды.

Какой средний размер движения за одину свечу?

Нас интересует не расстояние между закрытием и открытием, а расстояние между текущим и предыдущим закрытием. Расчет ведется в процентах:

rr:=6400;
Sum(If(C>O, C/Ref(C,-1)-1, Ref(C,-1)/C-1), rr)/rr*10000
6400 - это условное количество свечей в году.

Формула расчитывает средний размер движения в процентах. При этом размер такого движения усредняется за 6400 свечей.

Очевидно, что размер движения за один час на евро снизился до 0.0007% за одну свечу.

Какова длительность тренда?

Под понятием тренд будем считать расстояние от впадины до пика в свечах. Так как свечи часовые, то колличество свечей и будет искомой длительностью

rr:=6400;
Pb:=PeakBars(1, C, 0.5);
Tb:=TroughBars(1, C, 0.5);
qw:=If(Tb=0, PB-TB, 0);
Sum(qw, rr)/Sum(qw>0, rr)
Размер тренда усредняется за 6400 свечей.

Чем больше количество свечей - тем больше расстояние от пика до впадины.
К концу теста длительность тренда составляет 45 часов.

Каково расстояние от начала до конца тренда в процентах?

rr:=6400;
P1:=Peak(1, C, 0.5);
T1:=Trough(1, C, 0.5);
Tb:=TroughBars(1, C, 0.5);
PkP:=If(Tb=0, Abs((p1/t1)-1), 0);
SummPk:=Cum(If(tb=0, 1, 0));

Sum(PkP, rr)/Sum(If(tb=0, 1, 0), rr)

Чем больше показание - тем больше расстояние между пиком и впадиной в процентах.

Волатильность (размах движения) к концу тестируемого периода увеличилась, и расстояние тренда стало 1.35%

Какой угол тренда на истории?

Подсчитаем угол наклона тренда в среднем по истории.

rr:=6400;
P1:=Peak(1, C, 0.5);
T1:=Trough(1, C, 0.5);
Pb:=PeakBars(1, C, 0.5);
Tb:=TroughBars(1, C, 0.5);
qw:=If(Tb=0, PB-TB, 0);
PkP:=If(Tb=0, Abs((p1/t1)-1), 0);
SummPk:=Cum(If(tb=0, 1, 0));
ugol:=Cum(PkP)/SummPk/qw;
Sum(ugol, rr)/Sum(ugol>0, rr)*10000

Чем больше индикатор - тем больше угол тренда.

На конец 2005 года угол тренда по сравнению с прошлыми годами снизился.

Опубликовано в 12:40. Вы можете оставить свой комментарий .