Ранее в статье Круглые цифры на рынке, мы рассматривали значимость этих уровней и их роль на рынке.
Но углубившись и более придирчиво изучив проблему стало ясно, что тот анализ не совсем правильно решает поставленную задачу.
Необходимо проверить вероятность отбоя от круглого уровня, а не количество свечей возле этого уровня. Тогда и результат будет более научным.

Был написан вот такой индикатор:
ra:=Input(”Введите размерность”, 0.1, 3, 0.5);
ur:=Input(”Введите диапазон уровня (в пунктах)”, 0, 100, 10);
tb:=TroughBars(1, C, ra);
pb:=PeakBars(1, C, ra);
(Cum(If(Int(C*100)-C*100>-ur/100 AND tb=0 OR Int(C*100)-C*100<-(100-ur)/100 AND tb=0, 1, 0)) + Cum(If(Int(C*100)-C*100>-ur/100 AND pb=0 OR Int(C*100)-C*100<-(100-ur)/100 AND pb=0, 1, 0)))/(Cum(If(Int(C*100)-C*100<-ur/100 AND tb=0 OR Int(C*100)-C*100>-(100-ur)/100 AND tb=0, 1, 0)) + Cum(If(Int(C*100)-C*100<-ur/100 AND pb=0 OR Int(C*100)-C*100>-(100-ur)/100 AND pb=0, 1, 0)))

ra - это размерность Зиг-Зага (экстремумов, которые мы используем для анализа).
ur- это диапазон отступа от круглого уровня, в котором мы считаем, что экстремум принадлежит этому уровню. Например, если цена 1.0000 и ur=10, то он подсчитает все варианты в диапазоне 1.0000 +/- 0.001.

Проще говоря, этот индикатор подсчитывает не отбои от круглых уровней, а наличие там точки разворота текущей тенденции.

Он работет следующим образом: определяем круглый уровень, а затем - наличие возле него какого-нибудь экстремума.
Далее количество экстремумов возле уровня делим на количество экстремумов вне уровня, и получаем результат.
Для удобства использовались пики и впадины по цене закрытия.

“Круглый уровень” - это уровень, кратный 100.

Круглый уровень определяем так: Int(C*100)-C*100>-ur/100.

Т.е. из целой части числа вычитаем уровень. Если цена находится вблизи уровня (по умолчанию это 10 пунктов), то мы считаем эту зону уровнем.

Обратите внимание на то, что в каждом Cum находится два варианта зоны круглого уровня, и для каждого экстремума используется одновременно два уровня.

Например, зона:
1.0000-1.0010 и 1.0090-1.0100

Т.е. и пик и впадину мы ищем в зонах, которые определяются так, как это написано выше.

В индикаторе мы суммируем количество экстремумов, подсчитанных возле этих уровней и делим на количество экстремумов, подсчитанных ВНЕ этих уровней.

Анализировать результат нужно следующим образом: если мы задаем диапазон +/- 10 пунктов, то в результате мы проверяем 20% от 100 пунктов. В таком случае, если бы уровня не существовало, результат был бы равен 20%, так как распределение экстремумов было бы одинаково.

Однако, результат равен: 17.7%

Вывод: колличество экстремумов возле круглых уровней меньше, чем в других диапазонах.

Т.е. цена избегает создавать экстремум в этих зонах. Таким образом, вероятность разворота в этой зоне заметно ниже, так как вероятность нахождения там экстремума тоже ниже.

Опубликовано в 22:57. Вы можете оставить свой комментарий .