Оптимальная F

Это понятие для торговли с постоянной долей от депо (Антимартингэйл), одна из составляющих управления капиталом форекс. Слив теоретически исключён, но просадка весьма вероятна. Как же так?,- задумываетесь вы - имею положительную ТС, а прибыль получить не получается?
Вот тут теория Винса и начинает работать…

Рассмотрим банальный пример, что бы попроще и наглядней было…

Допустим трэйдер открыл ТС, дающую прибыль на 10% больше убытка, при равных вероятностях исхода (50/50).
Например, SL=100п, TP=110п, вероятность событий одинакова…

Соответственно матожидание будет 0,05…

А теперь возникает у нашего трейдера вопрос - сколькими лотами входить и какой депо иметь?

Цикл будет из двух сделок, при большом времени получается одна +, другая -, порядок не имеет значения…

Но известен эффект, что при АМ проигрыши всегда дороже выигрышей, и этот эфект надо как-то преодолеть.

Составляется табличка

Фракция — остаток после проигрыша*остаток после выигрыша= средний результат после цикла

1%….0,99*1,011=1,00089 (выигрыш, но маленький)
2%….0,98*1,022=1,00156 (выигрыш почти в 2 раза больше)
3%….0,97*1,033=1,00201 (выигрыш растёт!)
4%….0,96*1,044=1,00224
5%….0,95*1,055=1,00225 (это и есть “Оптимальная F”)
6%….0,94*1,066=1,00204 (выигрыши начали падать)
8%….0,92*1,088=1,00096
10%…0,90*1,11= 0,999     (… при такой фракции в лучшем случае останемся при своих)
20%…0,80*1,22= 0,976     (вот оно! Разорение при положительной ТС!)

При использовании OF депо удвоится…. через 310 циклов ( 620 сделок!) в среднем Причем это лучший теоретический вариант!

Превышать ОF смысла нет, потому как увеличивается риск заскочить в убытки при хорошей ТС…потому трэйдер выбирает Фракцию порядка 3-4%, но не более 5%

Допустим, депо 1000 уе, сколько минимальных лотов есть смысл открыть? Предположим минимальный лот 0,001 (1000 USD) Трэйдер работает с EUR.

N= (D*F)/(S*P)

N - колличество лотов
D - размер депо (1000 ун)
F - Оптимальная Ф (0,05)
S - Размер стопа (убытка) в пп (100 пп)
P - Цена 1 пипа на мин. лоте (0,1уе/пип)

Подставляем, считаем, получаем 5 лотов (т.е. 0,005)

Дальше два варианта - или проигрыш 50 уе, или выигрыш 55 уе… соответственно, депо изменилось
или 950 уе осталось, или 1055 стало

Новое значение подставляется в формулу, и получаем максимальный размер лота для следующей сделки

Это 4,75 после проигрыша и 5,27 после выигрыша…

Поскольку эти цифры перескакивать ни в каком случае нет смысла, а мин. лот 1, то округлянтся в меньшую сторону и принимается 4 лота в первом случае, и 5 лотов во втором

Обратным счетом можно посмотреть, какой Ф мы открылись

F= (N*S*P)/D
F= (4*100*0.1)/950= 0.042
F=(5*100*0.1)/1055 = 0.047

В пределах оптимальной ..: 0,04…0,05 .

Вот такая арифметика

При ТС с профитом на 10% больше лосса и при депо 1000 уе в среднем прибыль чуть больше 2 уе за цикл, это в ЛУЧШЕМ случае…..

Это самый простой пример, одна система (т.е. одна ТС на одном инструменте)

При портфеле всё усложняется… но задача остается прежней - как при положительной ТС переиграть отрицательный эффект АМ…..

Если нет положительной ТС, то АМ однозначно приведет к сливу (глубокой просадке) при любой фракции, даже если ТС победила спрэд и имеет 50/50… вопрос времени….

Опубликовано в 18:33. Вы можете оставить свой комментарий .