Существует мнение, что в пятницу играть нельзя, так как на рынок выходят крупные игроки, и закрывают свои позиции перед выходными. Поэтому волатильность рынка резко возрастает, и высока вероятность получить лося.
Является ли пятница самым волатильным днем недели?
Давайте проверим.
Для расчета волатильности воспользуемся функциями DayOfWeek и HHV/LLV. Они позволят нам сравнить все дни недели.
Индикатор волатильности:
Cum(If(DayOfWeek()=1 AND Hour()=21, HHV(H, 24)-LLV(L,24), 0))
Нарастающим итогом суммирует расстояние между максимумом и минимумом за 24 часа. DayOfWeek()=1 - это понедельник. Для проверки других дней недели нужно лишь изменять числовое выражение от 1 до 5.
Результаты проверки на евро час, период - 7 лет.
Понедельник: 369600
Вторник : 392500
Среда: 407500
Четверг : 406800
Пятница: 417340
Вывод: Действительно, пятница самый волатильный день недели. Однако его волатильность по сравнению с понедельником больше всего-лишь на 5%.
Опубликовано в 21:13. Вы можете оставить свой комментарий .
Отличный блог! Добавлю в RSS ридер.. спасибо за пост. Весьма информативный, и хотя я в чем-то несогласен, но есть о чем подумать.